Specjalista/Ekspert ds. Modelowania Ryzyka
Warszawa
W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
- Budowę i monitoring modeli PD, EAD i LGD do oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego i/lub firmowego
- Zapewnienie właściwego zasilania danymi źródłowymi i wdrażanie nowobudowanych modeli
- Przeprowadzanie analiz i wydobywanie wiedzy z dużych zbiorów danych
- Rozwój narzędzi analitycznych i automatyzację procesów modelowania
- Rozwój metodyk budowy i monitorowania modeli oraz zapewnienie zgodności rozwiązań z wymaganiami nadzorczymi
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
- Posiadasz min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze modelowania ryzyka kredytowego i budowałeś już modele scoringowe, PD, EAD, LGD, EL
- Znasz regulacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem (regulacje CRR/KNF/EBA)
- Potrafisz w praktyce wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, cechują Cię wysokie zdolności analityczne
- Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu ścisłym (preferowane kierunki: metody ilościowe, matematyka, fizyka)
- Możesz pochwalić się dobrą znajomością Python/SAS/R oraz relacyjnych baz danych i SQL
- Lubisz i umiesz pracować z dużymi zbiorami danych
- Jesteś spostrzegawczy i kreatywny, potrafisz samodzielnie wyciągać wnioski i formułować opinie
Oferujemy Ci:
- Pracę w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce
- Uczestnictwo w ciekawych projektach dot. obszaru Ryzyka
- Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
- Prywatną opiekę medyczną